literatura
V češtině toho zas tak moc nevyšlo, tady je aspoň základní přehled:
http://daemon.cz/index.php?autor=&editor=&titul_cz=&titul_orig=&anotace=warhammer+40&nakladatel=&prekladatel=&obalka=&redakce=&vyhledat=vyhledat

Horus Heresy...
...je serie, kterou doporucuje kazdy knihkupec a ctyri z peti stahovacu. Povaz ale, ze ani po patnacti dilech se jeste stale nebojuje na Zemi.
K prehledu sveta je v cestine celkem pekny clanecek na FantasyPlanet (http://fantasyplanet.cz/clanek.asp?id=2127).

Morthe
Dík. Koukám na to. Aj mi v zásadně nevadí, ale to už u nás neseženu tuplem. Nevíš, kterou by se hodilo začít?

Parxel
Všichni říkají, že jsou výborní Gauntovi Duchové, ale ještě jsem nezvládl přečíst.

Ragnar je seznámení s W40K z pohledu Adeptus Astartes, konkrétně Hvězdných vlků - oddychovka od Kinga, nové dva díly jsem nečetl.

Série Poslední šance od Thorpa je taky zajímavá.

Neříkám, že jsou to nejaka veledílo, ale jako odpočinkový čtení a pro fandy warhammeru povinnost.

fluff
Doporučuju tyhle stránky pro hlavní přehled o světě Warhammer 40k

http://www.w40k.wz.cz/upw/pozadi.htm

Taky je dobré si půjčit pravidla a tam je toho z historie taky dost jako v codexech jestli k nim máš přístup.